ISHITANI Kensuke
准教授

石谷 謙介 イシタニ ケンスケ いしたに けんすけ

プロフィール

所属

東京都立大学理学部 数理科学科
理学研究科 数理科学専攻

最終学歴・学位

東京大学 大学院数理科学研究科 数理科学専攻博士課程修了 博士(数理科学)

専門・研究分野

確率論・数理ファイナンス

研究

研究テーマ

確率解析的手法を用いた派生証券価格の感応度計算,金融リスク管理,市場流動性に纏わる確率制御問題

研究キーワード

バリア・オプションのGreeks,Wiener汎関数積分に対する微分連鎖律,Brown引越過程,Bessel引越過程,金融リスク,マーケットインパクト,最適執行数理モデル

研究紹介

詳細情報

【書籍】
・『ガイダンス 確率統計:基礎から学び本質の理解へ』,発行:サイエンス社,ISBN:9784781915265.

【論文等】
・Tadahisa Funaki and Kensuke Ishitani (2007), ``Integration by parts formulae for Wiener measures on a path space between two curves," Probability Theory and Related Fields, Vol. 137, 289-321.
・Hiroshi Ishitani and Kensuke Ishitani (2007), ``Invariant measures for a class of rational transformations and ergodic properties," Tokyo journal of mathematics, Vol. 30, 325-341.
・Hiroshi Ishitani and Kensuke Ishitani (2007), ``実軸上の有理変換のあるクラスに対する不変測度とその応用(力学系理論の最近の発展)," 数理解析研究所講究録, Vol. 1552, 59-66.
・Kensuke Ishitani and Takashi Kato (2009), ``不確実性を含んだマーケット・インパクトモデルの下での最適執行問題," MTECジャーナル, 83-108.
・Kensuke Ishitani and Takashi Kato (2010), ``Optimal Execution Problem with Random Market Impact," Proceedings of The 41th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems, Theory and Its. Applications (SSS'09), Vol. 41, 211-216.
・Kensuke Ishitani and Takashi Kato (2010), ``Formulation of an Optimal Execution Problem with Random Market Impact (Financial Modeling and Analysis)," 数理解析研究所講究録, Vol. 1675, 148-157.
・Kensuke Ishitani (2011), ``Wavelet変換を用いた信用リスクの解析的な評価方法 : Multi-Factor Merton Model における高速計算法," MTECジャーナル, 81-102.
・Kensuke Ishitani (2012), ``A fast wavelet expansion technique for Vasicek multi-factor model of portfolio credit risk," JSIAM Letters, Vol. 4, 13-16.
・Kensuke Ishitani and Kenichi Sato (2013), ``Calculation methods of the operational risk: Haar wavelets-based approach and the Bromwich integral approach," Proceedings of the 44th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications, Vol. 44, 131-136.
・Kensuke Ishitani and Kenichi Sato (2013), ``An Analytical Evaluation Method of the Operational Risk Using Fast Wavelet Expansion Techniques," Asia-Pacific Financial Markets, Vol. 20, 283-309.
・Kensuke Ishitani (2014), ``A fast wavelet expansion technique for evaluation of portfolio credit risk under the Vasicek multi-factor model," Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics, Vol. 31, 1-24.
・Kensuke Ishitani and Hiroshi Ishitani (2014), ``Randomness-induced effect on asymptotic periodicity for random dynamical systems: Numerical experiments," 名城大学理工学部研究報告, Vol. 54, 1-6.
・Kensuke Ishitani and Takashi Kato (2014), ``Optimal Execution for Uncertain Market Impact: Derivation and Characterization of a Continuous-Time Value Function," Recent Advances in Financial Engineering 2012: Proceedings of the International Workshop on Finance 2012, 93-116.
・Kensuke Ishitani and Hiroshi Ishitani (2014), ``Noise-induced effect on asymptotic periodicity for random dynamical systems," Proceedings of the 45th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications, Vol. 45, 350-355.
・Kensuke Ishitani and Takashi Kato (2014), ``マーケットインパクトの非線形性,弾力性,不確実性及びそれらの執行戦略への影響について," 日本応用数理学会論文誌, Vol. 24, 253-274.
・Kensuke Ishitani and Takashi Kato (2015), ``Mathematical formulation of an Optimal Execution Problem with Uncertain Market Impact," Communications on Stochastic Analysis, Vol. 9, 113-129.
・Hiroshi Ishitani and Kensuke Ishitani (2015), ``Effects of randomization on asymptotic periodicity for random dynamical systems (The Theory of Random Dynamical Systems and its Applications)," 数理解析研究所講究禄, Vol. 1942, 44-58.
・Kensuke Ishitani and Takashi Kato (2015), ``Theoretical and Numerical Analysis of an Optimal Execution Problem with Uncertain Market Impact," Communications on Stochastic Analysis, Vol. 9, 343-366.
・Hiroshi Ishitani and Kensuke Ishitani (2017), ``Effects of randomization on asymptotic periodicity for nonsingular transformations," Osaka Journal of Mathematics, Vol. 54(1), 37-53.
・Kensuke Ishitani (2017), ``Computation of first-order Greeks for barrier options using chain rules for Wiener path integrals," JSIAM Letters, Vol. 9, 13-16.
・Kensuke Ishitani (2017), ``Wiener汎関数積分に対する微分連鎖律を用いたバリア・オプションのGreeks計算方法," 学会誌「応用数理」, Vol. 27(2), 10-17.
・Kensuke Ishitani (2022), ``Sampling Brownian house-moving," JSIAM Letters, Vol. 14, 131-134.
・Kensuke Ishitani, Tokufuku Rin and Shun Yanashima (2023), ``On the Weak Convergence of Conditioned Bessel Bridges," Journal of Mathematical Sciences The University of Tokyo, Vol. 30(3), 287-339.
2015年度日本応用数理学会論文賞 ``マーケットインパクトの非線形性,弾力性,不確実性及びそれらの執行戦略への影響について"
日本応用数理学会
日本数学会
日本金融・証券計量・工学学会
・2012年9月〜10月:International Workshop on Finance 2012 運営委員 (東京大学大学院経済学研究科)
・2012年10月:International Workshop on Finance 2012 座長 (東京大学 本郷キャンパス)
・2015年4月〜2016年3月:数学オリンピック・教育研究会 (名城大学理工学部数学科)
・2016年9月:日本応用数理学会 2016年度 年会 [研究部会OS] 数理ファイナンス(3) 座長 (北九州国際会議場)
・2016年9月:MTECセミナーの講師 (三菱UFJトラスト投資工学研究所:講演タイトル「2曲線の間のパス空間に制限されたWiener汎関数積分に対する微分連鎖律とバリア・オプションのGreeksの解析的評価方法」)
・2016年11月〜平成29年3月:数学教育学会 2017年度数学教育学会春季年会 顧問
・2017年3月:MTECセミナーの講師 (三菱UFJトラスト投資工学研究所:講演タイトル「Computation of first-order Greeks for barrier options using chain rules for Wiener path integrals」)
・2017年4月〜2021年3月:一般社団法人日本応用数理学会論文誌編集委員会
・2019年11月~現在に至る:第八回数理ファイナンス合宿型セミナー幹事
・2020年4月~現在に至る:日本応用数理学会 JSIAM Letters 編集委員
・2021年9月:日本応用数理学会 2021年度 年会 [研究部会OS] 数理ファイナンス(2) 座長
  • 確率統計 a
  • 解析学特別講義II
  • 解析学特別講義II
  • ※解析学概論(2)
  • 数理科学特別講義2
  • 先端応用数理特別講義2
  • 現代的教養のための確率統計
  • 組織再編前旧課程の同時開講科目等が含まれており、掲載されている全ての科目を開講するわけではありません。

関連HOT TOPICS

すべて見る

連絡先

研究室

8号館669号室

内線番号

内線3167