教員イメージ
YOSHIBA Toshinao
教授

吉羽 要直 ヨシバ トシナオ よしば としなお

プロフィール

所属

東京都立大学経営学研究科 経営学専攻

最終学歴・学位

博士(統計科学)

専門・研究分野

金融データサイエンス、金融リスク管理、計量ファイナンス

研究

研究テーマ

金融リスク管理に用いる多変量接合関数の分析

研究キーワード

金融リスク管理、ポートフォリオリスク、裾従属性、接合関数(コピュラ)、非対称接合関数

詳細情報

(主な研究業績)
吉羽要直 (2021),「極値での従属性および非対称性と信用ポートフォリオリスク 」,『日本統計学会誌』,51(1),157–178.
吉羽要直 (2020),「非対称t接合関数の性質と統計的推定方法 ―資産価格変動への応用―」,『統計数理』,68(1),45–63.
Yoshiba, T. (2018), "Maximum likelihood estimation of skew-t copulas with its applications to stock returns," Journal of Statistical Computation and Simulations, 88(13), 2489–2506.
吉羽要直 (2016),「接合関数を用いた市場リスク合算と金融実務への応用」,『日本統計学会誌』,45(2),329–352.
Yamashita, S. and Yoshiba, T. (2015), "Analytical Solutions for Expected Loss and Standard Deviation of Loss with an Additional Loan," Asia-Pacific Financial Market, 22(2), 113–132.
Yamashita, S. and Yoshiba, T. (2013), "A collateralized loan's loss under a quadratic Gaussian default intensity process," Quantitative Finance, 13(12), 1935–1946.
Yamashita, S. and Yoshiba, T. (2013), "Analytical solution for the expected loss of a collateralized loan: a square-root intensity process negatively correlated with collateral value," Journal of Credit Risk, 9(2), 27–44.
山下智志・吉羽要直 (2011),「2次ガウス過程を用いた担保付貸出の解析的な損失分布のモーメント評価」, 『統計数理』, 59(1), 141–157.
Yamai, Y. and Yoshiba, T. (2005), "Value-at-risk versus expected shortfall: A practical perspective," Journal of Banking and Finance, 29(4), 997–1005.
山井康浩・吉羽要直 (2002),「バリュー・アット・リスクと期待ショートフォールの比較分析」,Journal of the Operations Research Society of Japan, 45(4), 490–506.
日本オペレーションズ・リサーチ学会第11回学生論文賞(1993年)
日本統計学会、日本ファイナンス学会、日本金融・証券計量・工学学会
日本統計学会理事(大会・企画・行事担当)(2023年6月まで)
統計検定CBT委員会第十二分科会委員(2023年3月まで)
統計検定CBT委員会第十三分科会委員(2023年3月まで)
日本統計学会理事・和文誌編集委員長(2021年6月まで)
  • 金融リスク管理概論
  • 市場リスク管理
  • 金融における最適化
  • ファイナンス演習
  • ファイナンス考究
  • ファイナンス特別講義(サステナブルファイナンス)
  • 研究指導(吉羽)
  • 研究指導(吉羽)
  • 金融データサイエンス特殊研究
  • 金融データサイエンス特殊演習
  • 研究指導(吉羽)
  • 研究指導(吉羽)
  • 研究指導(芝田)

連絡先

研究室

丸の内サテライトキャンパス 研究室04

オフィスアワー

在宅でのオンライン授業等により、出勤の曜日が不確定なため、オフィスアワーは特に設けない。事前にアポイントメントをとること。

内線番号

内線丸の内内線310

メールアドレス

tyoshiba●tmu.ac.jp
(メールを送信される場合は●を@に変換してください)