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吉羽 要直

氏 名吉羽 要直ヨシバ トシナオよしば としなお 
職 位教授
所 属東京都立大学経済経営学部 経済経営学科 経済学コース・経営学コース
経営学研究科 経営学専攻
2018年再編前の所属
都市教養学部 経営学系 経営学コース・経済学コース
社会科学研究科 経営学専攻
 
専門・研究分野金融データサイエンス、金融リスク管理、計量ファイナンス
最終学歴・学位博士(統計科学)
研究テーマ金融リスク管理に用いる多変量接合関数の分析
研究キーワード金融リスク管理、ポートフォリオリスク、裾従属性、接合関数(コピュラ)、非対称接合関数
研究業績・著書・
論文、その他
それに準じる業績
(主な研究業績)
吉羽要直 (2020),「非対称t接合関数の性質と統計的推定方法 ―資産価格変動への応用―」,『統計数理』,68(1),45–63.
Yoshiba, T. (2018), "Maximum likelihood estimation of skew-t copulas with its applications to stock returns," Journal of Statistical Computation and Simulations, 88(13), 2489–2506.
吉羽要直 (2016),「接合関数を用いた市場リスク合算と金融実務への応用」,『日本統計学会誌』,45(2),329–352.
Yamashita, S. and Yoshiba, T. (2015), "Analytical Solutions for Expected Loss and Standard Deviation of Loss with an Additional Loan," Asia-Pacific Financial Market, 22(2), 113–132.
Yamashita, S. and Yoshiba, T. (2013), "A collateralized loan's loss under a quadratic Gaussian default intensity process," Quantitative Finance, 13(12), 1935–1946.
Yamashita, S. and Yoshiba, T. (2013), "Analytical solution for the expected loss of a collateralized loan: a square-root intensity process negatively correlated with collateral value," Journal of Credit Risk, 9(2), 27–44.
山下智志・吉羽要直 (2011),「2次ガウス過程を用いた担保付貸出の解析的な損失分布のモーメント評価」, 『統計数理』, 59(1), 141–157.
Yamai, Y. and Yoshiba, T. (2005), "Value-at-risk versus expected shortfall: A practical perspective," Journal of Banking and Finance, 29(4), 997–1005.
山井康浩・吉羽要直 (2002),「バリュー・アット・リスクと期待ショートフォールの比較分析」, Journal of the Operations Research Society of Japan, 45(4), 490–506.
受 賞日本オペレーションズ・リサーチ学会第11回学生論文賞(1993年)
主な学会活動日本統計学会、日本ファイナンス学会、日本金融・証券計量・工学学会
社会等との関わり日本統計学会理事・和文誌編集委員長(2021年6月まで)
統計検定CBT委員会第十二分科会委員(2022年3月まで)
統計検定CBT委員会第十三分科会委員(2022年3月まで)
個人のURL
担当科目
  • 金融リスク管理概論
  • 市場リスク管理
  • 金融における最適化
  • ファイナンス演習
  • ファイナンス考究
  • 研究指導(吉羽)
  • 研究指導(吉羽)
  • 金融リスク特殊研究
  • 金融リスク特殊演習
オフィスアワー在宅でのオンライン授業等により、出勤の曜日が不確定なため、オフィスアワーは特に設けない。事前にアポイントメントをとること。
研究室丸の内サテライトキャンパス 研究室04
内線番号内線丸の内内線310
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