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TANAKA Keiichi
教授

田中 敬一 タナカ ケイイチ たなか けいいち

プロフィール

所属

東京都立大学経済経営学部 経済経営学科 経済学コース・経営学コース
経営学研究科 経営学専攻

最終学歴・学位

大阪大学大学院経済学研究科博士後期課程修了 博士(経済学)

専門・研究分野

数理ファイナンス(金利モデル、信用リスクモデル等)

研究

研究テーマ

Asset pricing theory, Term structure models, Credit risk

詳細情報

Optimal timing for short covering of an illiquid security, (with Tsz-Kin Chung), Journal of the Operations Research Society of Japan,58, pp.165-183, 2015

金融・実物資産市場における最適取引戦略, オペレーションズ・リサーチ,60, pp.138-143, 2015

Asymptotic Expansion Formula of Option Price Under Multifactor Heston Model, (with Kazuki Nagashima, Tsz-Kin Chung), Asia-Pacific Financial Markets,21, pp.351-396, 2014

First Passage Time in Real Options Kokyuroku No.1818, Research Institute for Mathematical Science, Kyoto University, 2013

Value Function of Real Options with Regime Switching Kokyuroku No.1802, Research Institute for Mathematical Science, Kyoto University, 2012

Alternatives to Black-Scholes Formulation in Finance, (with Masaaki Kijima), in Methods and Applications of Statistics in Business, Finance, and Management Science, pp.1-22, ed. by N. Balakrishnan, Wiley-Blackwell, 2010

Applications of Gram-Charlier Expansion and Bond Moments for Pricing of Interest Rates and Credit Risk, (with Takeshi Yamada and Toshiaki Watanabe), Quantitative Finance, Vol. 10 No.6 pp.645-662, 2010

Yield Spread Options under the DLG model, (with Masaaki Kijima and Tony Wong), in Modelling Interest Rates, ed. by Fabrio Mercurio, RISK book, 2009

A Multi-Quality Model of Interest Rates, (with Masaaki Kijima and Tony Wong), Quantitative Finance, Vol. 9 No.2 pp.133-145, 2009

A Latent Process Model for the Pricing of Corporate Securities, (with Masaaki Kijima, Teruyoshi Suzuki), Mathematical Methods of Operations Research, Vol.69 No. 3 pp.439-455, 2009
日本ファイナンス学会, JAFEE, 日本経済学会, 日本オペレーションズリサーチ学会
  • 金融経済学
  • 基礎数学1
  • 2年次専門セミナー(経済学)
  • 演習(田中)
  • 演習(田中)
  • 卒業論文(田中)
  • 金融経済学
  • 基礎数学1
  • 演習(田中)
  • 演習(田中)
  • 卒業論文(田中)
  • 経済数学
  • 経済学特別演習(計量経済学)
  • 研究指導(田中)
  • 研究指導(田中)
  • 経済学特別講義(マクロ経済学のための動学的最適化)
  • 金融経済学特殊研究
  • 金融経済学特殊演習
  • 金融経済学特別研究
  • 金融経済学特別演習
  • 研究指導(田中)
  • 研究指導(田中)
  • 研究指導(田中)
  • 研究指導(田中)
  • 研究指導(田中)
  • 研究指導(田中)
  • 金融経済学特殊研究
  • 金融経済学特殊研究
  • 統計学Ⅰ
  • 統計学II

連絡先

研究室

3号館313号室

メールアドレス

tanaka-keiichi●tmu.ac.jp
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