Kusuda Koji
教授

楠田 浩二 クスダ コウジ くすだ こうじ

プロフィール

所属

東京都立大学経済経営学部 経済経営学科 経済学コース・経営学コース
経営学研究科 経営学専攻

最終学歴・学位

米国ミネソタ大学経済学研究科博士課程Ph.D.

専門・研究分野

金融経済学、金融工学、金融計量経済学

研究

研究テーマ

ナイトの不確実性下の資産配分と資産評価

研究キーワード

ナイトの不確実性、頑健効用、資産配分、資産評価

詳細情報

Batbold, B., Kikuchi, K., and Kusuda, K. (2022). Semi-analytical solution for consumption and investment problem under quadratic security market model with inflation risk. Mathematics and Financial Economics, 16(3), 509-537.

Kusuda, K. (2024). Implementing Arrow-Debreu equilibria in approximately complete security markets. Journal of the Operations Research of Japan, 67(1), 18-36.

Kikuchi, K. and Kusuda, K. (2024). Age-dependent robust strategic asset allocation with inflation-deflation hedging demand. Mathematics and Financial Economics, 18(4), 641-670.

Batbold, B., Kikuchi, K., and Kusuda, K. (2025a). Strategic international asset allocation under a quadratic model with exchange rate and inflation-deflation risks. Decisions in Economics and Finance, 48(2), 1991-2024.

Batbold, B., Kikuchi, K., and Kusuda, K. (2025b). Worst-case premiums and identification of homothetic robust Epstein-Zin utility under a quadratic model. Decisions in Economics and Finance. https://doi.org/10.1007/s10203-025-00545-6

Kikuchi, K. and Kusuda, K. (2026). A Linear approximate robust strategic asset allocation with inflation-deflation hedging demand. Computational Economics. https://doi.org/10.1007/s10614-025-11258-8
日本経済学会会員、日本金融・証券計量・工学学会会員、人工知能学会会員
  • オプション理論
  • 上級オプション理論
  • ファイナンス演習
  • ファイナンス考究
  • ファイナンスのためのベイズ機械学習入門
  • 金融時系列モデル特殊研究
  • 金融時系列モデル特殊演習
  • 特別研究(楠田)
  • 特別研究(楠田)
  • 特別研究(楠田)
  • 特別研究(楠田)
  • 組織再編前旧課程の同時開講科目等が含まれており、掲載されている全ての科目を開講するわけではありません。

連絡先

研究室

丸の内キャンパス 02

内線番号

内線03-6268-0532

メールアドレス

kusuda●tmu.ac.jp
(メールを送信される場合は●を@に変換してください)