TAKEHARA Kohta
准教授

竹原 浩太 タケハラ コウタ たけはら こうた

プロフィール

所属

東京都立大学経営学研究科 経営学専攻

最終学歴・学位

博士(経済学)

専門・研究分野

金融工学,数理ファイナンス,応用確率解析

研究

研究テーマ

デリバティブの価格付け,金融における数値解法,
漸近展開法の応用,非正規分布を中心とする漸近展開法,
時間遅れのある確率過程による制御について 等

研究キーワード

デリバティブ,数値解法,漸近展開法,時間遅れのある確率微分方程式

詳細情報

Hiroyasu Ando, Kohta Takehara, and Miki U. Kobayashi,
“Time-delayed feedback control of diffusion in random walkers,”
Phys. Rev. E 96, 012148-012153, 2017.

Kohta Takehara, Masashi Toda and Akihiko Takahashi,
“A General Computation Scheme for a High-Order Asymptotic Expansion Method,” International Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol. 15-6, pp.903-927, 2012.

Kohta Takehara, Masashi Toda and Akihiko Takahashi,
"Application of a High-Order Asymptotic Expansion Scheme to Long-Term Currency Options," International Journal of Business and Finance Research, Vol. 5-3, pp.87-100, 2011.

Akihiko Takahashi and Kohta Takehara,
“A Hybrid Asymptotic Expansion Scheme: an Application to Long-term Currency Options,”
International Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol.13-8, pp.1179-1221, 2010.

Kohta Takehara, Akihiko Takahashi and Masashi Toda,
"New Unified Computation Algorithm in a High-Order Asymptotic Expansion Scheme," Recent Advances in Financial Engineering(the Proceedings of KIER-TMU International Workshop on Financial Engineering 2009), pp.231-251, 2010.

Akihiko Takahashi and Kohta Takehara,
“Fourier Transform Method with an Asymptotic Expansion Approach: an Application to Currency Options,”
International Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol.11-4, pp.381-401, 2008.

Akihiko Takahashi and Kohta Takehara,
“An Asymptotic Expansion Approach to Currency Options with a Market Model of Interest Rates under Stochastic Volatility Processes of Spot Exchange Rates,” Asia-Pacific Financial Markets, Vol.14, pp. 69-121, 2007.
  • オプション理論特殊研究
  • オプション理論特殊演習
  • オプション理論
  • クレジットデリバティブ
  • 上級オプション理論
  • ファイナンス演習
  • ファイナンス考究
  • 研究指導(竹原)
  • 研究指導(竹原)
  • 研究指導(竹原)
  • 研究指導(竹原)
  • 特別研究(竹原)
  • 特別研究(竹原)
  • 特別研究(竹原)
  • 特別研究(竹原)
  • 組織再編前旧課程の同時開講科目等が含まれており、掲載されている全ての科目を開講するわけではありません。

連絡先

研究室

丸の内研究室02