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今井 悠人

氏 名今井 悠人イマイ ユウトいまい ゆうと 
職 位助教
所 属首都大学東京経済経営学部 経済経営学科 経済学コース・経営学コース
経営学研究科 経営学専攻
2018年再編前の所属
都市教養学部 経営学系 経営学コース・経済学コース
社会科学研究科 経営学専攻
 
専門・研究分野数理ファイナンス、数値解析
最終学歴・学位早稲田大学大学院基幹理工学研究科数学応用数理専攻
博士(理学)
研究テーマ非完備市場における最適ヘッジ戦略についての研究。
金融分野における数値計算手法など。
研究キーワード
研究業績・著書・
論文、その他
それに準じる業績
(論文:査読有り)
1. Numerical analysis on quadratic hedging strategies for normal inverse Gaussian models, Takuji Arai, Yuto Imai and Ryo Nakashima,Advances in Mathematical Economics, Vol. 22(2018).
2. On the difference between locally risk-minimizing and delta hedging strategies for exponential Le’vy model, Takuji Arai and Yuto Imai, Japan J. Indust. Appl. Math., Published online: 25 September 2017.
3. Local risk-minimization for Barndorff-Nielsen and Shephard models, Finance and Stochastics, Takuji Arai, Yuto Imai and Ryoichi Suzuki, Vol. 21, Issue 2, 551-592.
4. Numerical analysis on local risk-minimization for exponential Le’vy models, Takuji Arai, Yuto Imai and Ryoichi Suzuki, International Journal of Theoretical and Applied Finance, 19, 1650008.
5. Comparison of Local Risk Minimization and Delta Hedging for Exponential Le’vy Models, Yuto Imai and Takuji Arai, JSIAM Letters, Vol. 7, 77-80.
6. Lie algebra extensions of current algebras on S^3, Tosiaki Kori and Yuto Imai, International Journal of Geometric Methods in Modern Physics, Vol. 12.
7. Quaternifications and Extensions of Current Algebras on S^3, Tosiaki Kori and Yuto Imai, Symmetry, 7, 2150-2180.
(論文:査読なし)
1. A closed-form representation of mean-variance hedging for additive processes via Malliavin calculus, Yuto Imai and Takuji Arai, arXiv:1702.07556 [q-fin.MF].
受 賞
主な学会活動日本数学会、日本応用数理学会、日本金融・証券計量・工学学会
社会等との関わり
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