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田中 敬一

氏 名田中 敬一タナカ ケイイチたなか けいいち
職 位教授
所 属首都大学東京都市教養学部 経営学系 経営学コース・経済学コース
社会科学研究科 経営学専攻
H30再編後の所属
経済経営学部 経済経営学科 経済学コース・経営学コース
経営学研究科 経営学専攻
 
専門・研究分野数理ファイナンス(金利モデル、信用リスクモデル等)
最終学歴・学位大阪大学大学院経済学研究科博士後期課程修了 博士(経済学)
研究テーマAsset pricing theory, Term structure models, Credit risk
研究キーワード
研究業績・著書・
論文、その他
それに準じる業績
Optimal timing for short covering of an illiquid security, (with Tsz-Kin Chung), Journal of the Operations Research Society of Japan,58, pp.165-183, 2015

金融・実物資産市場における最適取引戦略, オペレーションズ・リサーチ,60, pp.138-143, 2015

Asymptotic Expansion Formula of Option Price Under Multifactor Heston Model, (with Kazuki Nagashima, Tsz-Kin Chung), Asia-Pacific Financial Markets,21, pp.351-396, 2014

First Passage Time in Real Options Kokyuroku No.1818, Research Institute for Mathematical Science, Kyoto University, 2013

Value Function of Real Options with Regime Switching Kokyuroku No.1802, Research Institute for Mathematical Science, Kyoto University, 2012

Alternatives to Black-Scholes Formulation in Finance, (with Masaaki Kijima), in Methods and Applications of Statistics in Business, Finance, and Management Science, pp.1-22, ed. by N. Balakrishnan, Wiley-Blackwell, 2010

Applications of Gram-Charlier Expansion and Bond Moments for Pricing of Interest Rates and Credit Risk, (with Takeshi Yamada and Toshiaki Watanabe), Quantitative Finance, Vol. 10 No.6 pp.645-662, 2010

Yield Spread Options under the DLG model, (with Masaaki Kijima and Tony Wong), in Modelling Interest Rates, ed. by Fabrio Mercurio, RISK book, 2009

A Multi-Quality Model of Interest Rates, (with Masaaki Kijima and Tony Wong), Quantitative Finance, Vol. 9 No.2 pp.133-145, 2009

A Latent Process Model for the Pricing of Corporate Securities, (with Masaaki Kijima, Teruyoshi Suzuki), Mathematical Methods of Operations Research, Vol.69 No. 3 pp.439-455, 2009
受 賞
主な学会活動日本ファイナンス学会, JAFEE, 日本経済学会, 日本オペレーションズリサーチ学会
社会等との関わり
個人のURL
担当科目
  • 統計学Ⅰ
  • 金融経済学
  • 経済数学Ⅱ
  • 演習(田中)
  • 卒業論文(田中)
  • 基礎数学2
  • 演習(田中)
  • 演習(田中)
  • 卒業論文(田中)
  • 研究指導(田中)
  • 研究指導(田中)
  • 金融経済学特殊研究
  • 金融経済学特別講義
  • 金融経済学特別講義
  • 金融経済学特殊研究
  • 金融経済学特殊研究
  • 統計学Ⅰ
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