本文へ移動します

竹原 浩太

氏 名竹原 浩太タケハラ コウタたけはら こうた
職 位准教授
所 属首都大学東京都市教養学部 経営学系 経営学コース・経済学コース
社会科学研究科 経営学専攻
 
専門・研究分野金融工学,数理ファイナンス,応用確率解析
最終学歴・学位博士(経済学)
研究テーマデリバティブの価格付け,金融における数値解法,
漸近展開法の応用,非正規分布を中心とする漸近展開法,
時間遅れのある確率過程による制御について 等
研究キーワードデリバティブ,数値解法,漸近展開法,時間遅れのある確率微分方程式
研究業績・著書・
論文、その他
それに準じる業績
Kohta Takehara, Masashi Toda and Akihiko Takahashi,
“A General Computation Scheme for a High-Order Asymptotic Expansion Method,” International Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol. 15-6, pp.903-927, 2012.

Kohta Takehara, Masashi Toda and Akihiko Takahashi,
"Application of a High-Order Asymptotic Expansion Scheme to Long-Term Currency Options," International Journal of Business and Finance Research, Vol. 5-3, pp.87-100, 2011.

Akihiko Takahashi and Kohta Takehara,
“A Hybrid Asymptotic Expansion Scheme: an Application to Long-term Currency Options,”
International Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol.13-8, pp.1179-1221, 2010.

Kohta Takehara, Akihiko Takahashi and Masashi Toda,
"New Unified Computation Algorithm in a High-Order Asymptotic Expansion Scheme," Recent Advances in Financial Engineering(the Proceedings of KIER-TMU International Workshop on Financial Engineering 2009), pp.231-251, 2010.

Akihiko Takahashi and Kohta Takehara,
“Fourier Transform Method with an Asymptotic Expansion Approach: an Application to Currency Options,”
International Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol.11-4, pp.381-401, 2008.

Akihiko Takahashi and Kohta Takehara,
“An Asymptotic Expansion Approach to Currency Options with a Market Model of Interest Rates under Stochastic Volatility Processes of Spot Exchange Rates,” Asia-Pacific Financial Markets, Vol.14, pp. 69-121, 2007.
受 賞
主な学会活動
社会等との関わり
個人のURL
担当科目
  • クレジットデリバティブ
  • 上級オプション理論
  • 金融数値解法
  • シミュレーション
  • ファイナンス演習
オフィスアワー
研究室丸の内研究室02
内線番号内線
メールアドレス
研究室サイト等
取組状況
researchmap
取組成果
ページトップへ