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室町 幸雄

氏 名室町 幸雄ムロマチ ユキオむろまち ゆきお
職 位教授
所 属首都大学東京都市教養学部 経営学系 経営学コース・経済学コース
社会科学研究科 経営学専攻
 
専門・研究分野金融工学,特に金融リスク管理
最終学歴・学位理学博士,博士(経済学)
研究テーマ金融リスク,特に信用リスク計測モデル.デリバティブおよび証券化商品の価格付けなど.
研究キーワードリスク管理,信用リスク,証券化
研究業績・著書・
論文、その他
それに準じる業績
著書
『金融リスクモデリング-理論と重要課題へのアプローチ』(編著),朝倉書店,(2014).
『信用リスク計測とCDOの価格付け』,朝倉書店,(2007).
『金融モデルにおける推定と最適化』(共著),朝倉書店,(2000).
『金融リスクの計量化(下)クレジット・リスク』(共著),金融財政事情研究会,(1998).

論文
“Improved Estimation Methods for VaR, Expected Shortfall and the Risk Contributions with High Precision,” Journal of Risk, forthcoming
“On the Evaluation Method Based on the Market Model,” ( with Masaaki Kijima), in Nonlinear Economic Dynamics and Financial Modeling, (2014)
「期限前償還リスクの期間構造と金利依存性を考慮したRMBS の価格付け」(岸田則生氏,高山靖敏氏と共著),日本オペレーションズ・リサーチ学会和文論文誌,(2013)
「カウンターパーティーリスクを考慮したエネルギーデリバティブの価格付け」(坂本秀和氏と共著),日本応用数理学会論文誌,(2013)
“An extension of the Wang transform derived from Buhlmann’s economic premium principle for insurance risk,” (with Masaaki Kijima), Insurance, Mathematics and Economics, (2008).
“A conditional independence approach for portfolio risk evaluation,” Journal of Risk, (2004).
“Pricing equity swaps in a stochastic interest rate economy,” (with Masaaki Kijima), Journal of Derivatives, (2001).
“Evaluation of credit risk of a portfolio with stochastic interest rate and default processes,” (with Masaaki Kijima), Journal of Risk, (2000).
“Credit event and the valuation of credit derivatives of basket type,” (with Masaaki Kijima), Review of Derivatives Research, (2000).
受 賞
主な学会活動日本ファイナンス学会
日本オペレーションズ・リサーチ学会
日本応用数理学会
日本保険・年金リスク学会
社会等との関わり日本保険・年金リスク学会理事
日本オペレーションズ・リサーチ学会論文誌編集委員
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