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木島 正明

氏 名木島 正明キジマ マサアキきじま まさあき
職 位教授
所 属首都大学東京都市教養学部 経営学系 経営学コース・経済学コース
社会科学研究科 経営学専攻
 
専門・研究分野金融工学、応用確率論
最終学歴・学位米国ロチェスター大学経営大学院博士課程修了・PhD
研究テーマ金融リスク管理、派生証券の価格付け
研究キーワード金融リスク,デリバティブ,価格付け
研究業績・著書・
論文、その他
それに準じる業績
Funahashi, H. and Kijima, M. (2015), ``A chaos expansion approach for the pricing of contingent claims," Journal of Computational Finance, Vol.18, 1-31.

Kijima, M., Suzuki, Y. and Tamba, Y. (2014), ``Risk evaluation of mortgage-loan portfolios under low interest-rate environment," Journal of Risk, Vol. 16, 3-37.

Funahashi, H. and Kijima, M. (2014), ``An extension of the chaos expansion approximation for the pricing of exotic basket options," Applied Mathematical Finance, Vol. 21, 109-139.

Kijima, M. and Siu, C.C. (2014), ``Credit-equity modeling under a latent L'{e}vy firm process," International Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol. 17, 1450021-1--1450021-41.

Kijima, M. and Tian, Y. (2013), ``Investment and capital structure decisions of foreign subsidiary with international debt shifting and exchange rate uncertainty," Decisions in Economics and Finance, Vol. 36, 169-197.

Kijima, M., Nishide, K. and Ohyama, A. (2011), ``EKC-type transitions and environmental policy under pollutant uncertainty and cost irreversibility," Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 35, 746-763.

木島正明, 鈴木輝好, 後藤允 (2012),「ファイナンス理論入門 -- 金融工学へのプロローグ」, 朝倉書店.

木島正明監訳 (2009),「金融工学ハンドブック」, 朝倉書店.

木島正明, 中岡英隆, 芝田隆志 (2008),「リアルオプションと投資戦略」, 朝倉書店.

木島正明, 田中敬一 (2007),「資産の価格付けと測度変換」, 朝倉書店.
受 賞1990年4月:第18回日本オペレーションズ・リサーチ学会文献賞
1999年10月:日本応用数理学会論文賞
主な学会活動Society for Computational Economics, Advisory Committee Member (2011〜2013年)
Bachelier Finance Society, Council Member (2010〜2013年)
Associate Editor: Journal of Economic Dynamics and Control (2004〜2012年)
Associate Editor: SIAM Journal on Financial Mathematics (2015年から)
フェロー:日本オペレーションズ・リサーチ学会 (1998年から)
社会等との関わり
個人のURL
担当科目
  • オプション理論
  • 期間構造モデル
  • 信用リスク管理
  • ファイナンス特別講義(金融市場の先端的諸問題)
  • ファイナンス演習
オフィスアワー
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取組状況平成27年度
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取組成果
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