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飯星 博邦

氏 名飯星 博邦イイボシ ヒロクニいいぼし ひろくに  
職 位教授
所 属首都大学東京都市教養学部 経営学系 経営学コース・経済学コース
社会科学研究科 経営学専攻
 
専門・研究分野計量経済学
最終学歴・学位大阪大学大学院経済学研究科博士後期課程退学、
博士(経済学)
研究テーママクロ経済学の実証分析(金融財政政策と景気循環の実証分析)、複数のモデル結合による予測精度の向上
研究キーワードベイズ統計学、マルコフ連鎖モンテカルロ(MCMC)法、動学的確率的一般均衡(DSGE)モデル、時変型パラメータVAR(Time-Varying Parameters VAR)モデル、機械学習(Machine Learning)
研究業績・著書・
論文、その他
それに準じる業績
書籍
[1]「景気循環の構造変化と景気転換点」(渡部敏明との共著). 浅子和美,宮川努,編,『日本経済の構造変化と景気循環』. 5章. 東京大学出版会, (2007), p88-107.

[2] 「量的緩和-レジームスイッチVARからみた2つの政策効果」(梅田雅信・脇田成との共著) 浅子和美・宮川努編『世界同時不況と景気循環分析』東京大学出版会(2011), p201-220.

査読付き論文(英文)
[1]“Estimating a DSGE Model for Japan in a Data-Rich Environment,” (2015) (with Matsumae. T., Namba, R. and Nishiyama, Shin-Ichi) Journal of the Japanese and International Economies, forthcoming
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S088915831500009X

[2]“Monetary Policy Regime Shifts Under the Zero Lower Bound,” (2014) Economic Modelling, forthcoming
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264999314004660

[3] "Does the Agency Cost Model Explain Business Fluctuations in Japan? : A Bayesian Approach to Estimate Agency Cost for Firms Classified by Size,” (with Kazuo Ogawa) Journal of the Japan Statistical Society (2008) Vol. 38, No3, 349-378.
http://www.terrapub.co.jp/journals/jjss/pdf/3803/38030349.pdf

[4] "Duration Dependence of the Business Cycle in Japan: Bayesian Analysis of Extended Markov Switching Model,” Japan and the World Economy (2007) Vol. 19 p.86-111.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0922142505000435

[5] "The Index of Aggregate Agency Cost and Financial Accelerator, The Case of Japan,” Japan and the World Economy (2006) Vol.18, p 22-48.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0922142504000489

[6] "Measuring Business Cycle Turning Points in Japan with Markov-Switching VAR Model," Osaka Economic Papers, (2003), Vol.53, No.3, p323-339

査読付き論文(和文)
[1] 「観測誤差を伴うDSGEモデルの推定における複合MCMC法およびシミュレーションスムーザの適用」 (松前龍宜・難波了一・西山慎一との共著) 『日本統計学会誌』, 第41巻 (第1号), pp. 83-121, 2011
http://www.terrapub.co.jp/journals/jjssj/pdf/4101/41010083.pdf

[2] 「金利の期間構造モデルによる景気一致指数の予測―アフィン型マクロファイナンスモデルによる接近」(市川達夫との共著) 『日本統計学会誌』, 第40巻 (第2号), pp. 111-145, 2010
http://www.terrapub.co.jp/journals/jjssj/pdf/4002/40020111.pdf

査読なし論文
[1] “Regime Shifts in a Dynamic Term Structure Model of Japanese Government Bond Yields,” (市川達夫との共著) (2010),『日本ファイナンス学会第18回大会予稿集』, p250-259

[2] 「日本における景気循環の構造変化」, (渡部敏明との共著) (2006) 『日経研月報 1月号』, p 26-35 財)日本経済研究所

[3] "Structural Change in Japanese Business Fluctuations and Nikkei 225 Stock Index Futures Transactions," (with Toshiaki Watanabe), (2005) Public Policy Review, vol. 1(1), pages 19-32, March

[4]「日本の景気変動の構造変化と日経225 株価指数先物取引」(2004) 財務省財務総合政策研究所『フィナンシャル・レビュー』(渡部敏明との共著) 73巻,p153-164.

ワーキングペーパー(英文)
[1] “Prediction of Terms Structure with Potentially Misspecified Macro-Finance Models near the Zero Lower Bound,” (with Tsz-Kin Chung) (2014) (submitted) 内閣府 経済社会総合研究所 ESRI Working Paper Series No.32,
http://www.esri.go.jp/jp/archive/new_wp/new_wp040/new_wp032.pdf

[2]"Sources of Great Recession: A Bayesian Approach of a Data Rich DSGE model with Time-Varying-Volatility Shocks," (2014) (with Matsumae. T., and Nishiyama, Shin-Ichi), 内閣府 経済社会総合研究所 ESRI Discussion Paper Series No.313,
http://www.esri.go.jp/jp/archive/e_dis/e_dis313/e_dis313.pdf

[3]"Measuring the Effects of Monetary Policy: A DSGE-DFM Approach" (2012) (submitted) 内閣府 経済社会総合研究所 ESRI Discussion Paper Series No.292,
http://www.esri.go.jp/jp/archive/e_dis/e_dis300/e_dis292.pdf

[4] Monetary Policy in Japan Reconsidered: A Regime-switching VAR Analysis (2008) (with Masanobu Umeda and Shigeru Wakita ) (mimeo)
http://www.comp.tmu.ac.jp/iiboshi/working_paper/MonetaryPolicyinJapan.pdf

[5]"An Estimated Dynamic Stochastic General Equilibrium Model of the Japanese Economy: A Bayesian Analysis," (2005) (with Shin-Ichi Nishiyama, Toshiaki Watanabe) (mimeo)
http://www.comp.tmu.ac.jp/iiboshi/working_paper/Estimate_DSGE_Japan.pdf

[6]"Do Structural Breaks Exist in Okun's Law? Evidence from the Lost Decade in Japan"(2004) (with Shigeru Wakita) (mimeo)
http://www.comp.tmu.ac.jp/iiboshi/working_paper/okunlaw.pdf

[7]"Has the Business Cycle Changed in Japan? A Bayesian Analysis Based on a Markov Switching Model with Multiple Change Points." (2005) (with Toshiaki Watanabe) (mimeo)
http://www.comp.tmu.ac.jp/iiboshi/working_paper/BC_change.pdf


ワーキングペーパー(和文)
[1]「マクロ経済変数のトレンドとサイクルの分離法の検証 -日本の実質GDPと失業率への応用-」(2011) 内閣府 経済社会総合研究所 ESRI Discussion paper series No.261,
http://www.esri.go.jp/jp/archive/e_dis/e_dis261/e_dis261.html

[2]「景気循環の周期と位相偏移の推定-単変量および多変量バンドパスフィルタによる接近-」 (2010) 内閣府 経済社会総合研究所 ESRI Discussion paper series No. 257.
http://www.esri.go.jp/jp/archive/e_dis/e_dis257/e_dis257.html

[3] 「主成分分析によるマクロ経済パネルデータの共通ファクターの抽出とその利用」(2009) 内閣府 経済社会総合研究所 ESRI Discussion paper series No. 219,
http://www.esri.go.jp/jp/archive/e_dis/e_dis219/e_dis219.html
受 賞中原奨励賞: 景気循環学会(2014年)
森口賞入選: 大阪大学社会経済研究所(2002年) 
主な学会活動日本経済学会、日本統計学会、日本ファイナンス学会、アメリカ経済学会、アメリカ統計学会
社会等との関わり内閣府 景気統計部 「景気動向指数の改善に関する研究会」委員(座長:福田慎一東大教授)(2008年10月〜2011年3月)--> 景気動向指数の改訂(2011年10月)
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/111019kaiteioshirase.pdf

内閣府 計量分析室 「新しいマクロ経済ブロックの作成と応用に関する調査研究会」委員(座長:伴金美 阪大教授)(2011年10月〜2013年3月)

内閣府 経済社会総合研究所 客員主任研究官 (2010年4月〜現在)
財務省 財務総合政策研究所 上席客員研究員 (2012年4月〜現在)
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担当科目
  • 統計学Ⅰ
  • 統計学II
  • 応用計量経済学
  • 基礎数学
  • 演習(飯星)
  • 卒業論文(飯星)
  • 基礎数学1
  • 計量経済学2
  • 演習(飯星)
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  • 卒業論文(飯星)
  • 研究指導(飯星)
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  • 計量経済学特殊研究
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  • 統計学II
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