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石谷 謙介

氏 名石谷 謙介イシタニ ケンスケいしたに けんすけ
職 位准教授
所 属首都大学東京都市教養学部 理工学系 数理科学コース
理工学研究科 数理情報科学専攻
 
専門・研究分野確率論・数理ファイナンス
最終学歴・学位東京大学大学院数理科学研究科博士課程修了 博士(数理科学)
研究テーマ確率解析的手法を用いた派生証券の価格付け、金融リスク管理、市場流動性に纏わる確率制御問題
研究キーワードバリア・オプションのGreeks、Wiener汎関数積分に対する微分連鎖律、金融リスク、マーケットインパクト、最適執行数理モデル
研究業績・著書・
論文、その他
それに準じる業績
Tadahisa Funaki and Kensuke Ishitani (2007), ``Integration by parts formulae for Wiener measures on a path space between two curves," Probability Theory and Related Fields, Vol. 137, 289-321.

Hiroshi Ishitani and Kensuke Ishitani (2007), ``Invariant measures for a class of rational transformations and ergodic properties," Tokyo journal of mathematics, Vol. 30, 325-341.

Hiroshi Ishitani and Kensuke Ishitani (2007), ``実軸上の有理変換のあるクラスに対する不変測度とその応用(力学系理論の最近の発展)," 数理解析研究所講究録, Vol. 1552, 59-66.

Kensuke Ishitani and Takashi Kato (2009), ``不確実性を含んだマーケット・インパクトモデルの下での最適執行問題," MTECジャーナル, 83-108.

Kensuke Ishitani and Takashi Kato (2010), ``Optimal Execution Problem with Random Market Impact," Proceedings of The 41th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems, Theory and Its. Applications (SSS'09), Vol. 41, 211-216.

Kensuke Ishitani and Takashi Kato (2010), ``Formulation of an Optimal Execution Problem with Random Market Impact (Financial Modeling and Analysis)," 数理解析研究所講究録, Vol. 1675, 148-157.

Kensuke Ishitani (2011), ``Wavelet変換を用いた信用リスクの解析的な評価方法 : Multi-Factor Merton Model における高速計算法," MTECジャーナル, 81-102.

Kensuke Ishitani (2012), ``A fast wavelet expansion technique for Vasicek multi-factor model of portfolio credit risk," JSIAM Letters, Vol. 4, 13-16.

Kensuke Ishitani and Kenichi Sato (2013), ``Calculation methods of the operational risk: Haar wavelets-based approach and the Bromwich integral approach," Proceedings of the 44th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications, Vol. 44, 131-136.

Kensuke Ishitani and Kenichi Sato (2013), ``An Analytical Evaluation Method of the Operational Risk Using Fast Wavelet Expansion Techniques," Asia-Pacific Financial Markets, Vol. 20, 283-309.

Kensuke Ishitani (2014), ``A fast wavelet expansion technique for evaluation of portfolio credit risk under the Vasicek multi-factor model," Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics, Vol. 31, 1-24.

Kensuke Ishitani and Hiroshi Ishitani (2014), ``Randomness-induced effect on asymptotic periodicity for random dynamical systems: Numerical experiments," 名城大学理工学部研究報告, Vol. 54, 1-6.

Kensuke Ishitani and Takashi Kato (2014), ``Optimal Execution for Uncertain Market Impact: Derivation and Characterization of a Continuous-Time Value Function," Recent Advances in Financial Engineering 2012: Proceedings of the International Workshop on Finance 2012, 93-116.

Kensuke Ishitani and Hiroshi Ishitani (2014), ``Noise-induced effect on asymptotic periodicity for random dynamical systems," Proceedings of the 45th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications, Vol. 45, 350-355.

Kensuke Ishitani and Takashi Kato (2014), ``マーケットインパクトの非線形性,弾力性,不確実性及びそれらの執行戦略への影響について," 日本応用数理学会論文誌, Vol. 24, 253-274.

Kensuke Ishitani and Takashi Kato (2015), ``Mathematical formulation of an Optimal Execution Problem with Uncertain Market Impact," Communications on Stochastic Analysis, Vol. 9, 113-129.

Hiroshi Ishitani and Kensuke Ishitani (2015), ``Effects of randomization on asymptotic periodicity for random dynamical systems (The Theory of Random Dynamical Systems and its Applications)," 数理解析研究所講究禄, Vol. 1942, 44-58.

Kensuke Ishitani and Takashi Kato (2015), ``Theoretical and Numerical Analysis of an Optimal Execution Problem with Uncertain Market Impact," Communications on Stochastic Analysis, Vol. 9, 343-366.

Hiroshi Ishitani and Kensuke Ishitani (2017), ``Effects of randomization on asymptotic periodicity for nonsingular transformations," Osaka Journal of Mathematics (in press), Vol. 54(1).
受 賞2015年度日本応用数理学会論文賞 ``マーケットインパクトの非線形性,弾力性,不確実性及びそれらの執行戦略への影響について"
主な学会活動日本応用数理学会
日本数学会
日本金融・証券計量・工学学会
日本オペレーションズ・リサーチ学会
日本保険・年金リスク学会
社会等との関わり平成25年6月 都民や社会人を対象とした生涯教育の講師(首都大学東京オープンユニバーシティ:担当科目名「統計学とメディア・リテラシー」)

平成26年8月 教員免許状更新講習の講師(名城大学:担当科目名「数学力パワーアップI」)

平成27年8月 教員免許状更新講習の講師(名城大学:担当科目名「数学力パワーアップI」)

平成28年8月 高校生のための数学-夏の学校の講師(首都大学東京:講演タイトル「コイン投げからランダムウォークへ」)

平成28年9月 MTECセミナーの講師(三菱UFJトラスト投資工学研究所:講演タイトル「2曲線の間のパス空間に制限されたWiener汎関数積分に対する微分連鎖律とバリア・オプションのGreeksの解析的評価方法」)
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担当科目
  • 現代的教養のための確率統計
  • 確率統計 b
  • 確率統計 b
  • 解析入門I演習
  • 解析学特別講義I
  • ※基盤数理科学概論(3)
  • 基盤数理科学 2
  • 基盤数理科学特論 2
  • 現代的教養のための確率統計
オフィスアワー月曜日5時限(16:20-17:50)
研究室8号館669号室
内線番号内線3167
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