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内山 朋規

氏 名内山 朋規ウチヤマ トモノリうちやま とものり
職 位教授
所 属首都大学東京都市教養学部 経営学系 経営学コース・経済学コース
社会科学研究科 経営学専攻
 
専門・研究分野ファイナンス,資産価格理論,投資運用理論
最終学歴・学位京都大学大学院経済学研究科 博士(経済学)
研究テーマFinance, Asset Pricing, Investment Management
研究キーワード
研究業績・著書・
論文、その他
それに準じる業績
●主な論文

「ボラティリティ・プレミアム -ファクターリターンの大きさと予測可能性-」(共著者:山中智)『証券アナリストジャーナル』 53(3), pp. 69-79, 2015年3月.

"The Beta Anomaly in the Japanese Equity Market and Investor Behavior," (with Seiichiro Iwasawa), International Review of Finance, 14(1), pp.53-73, March 2014.

「海外投資家は「バリュー・アノマリー」の裁定投資家か、それともその逆か?」(共著者:岩澤誠一郎)『行動経済学』5, pp.220-224, 2013年5月.

"A Behavioral Economics Exploration into the Volatility Anomaly," (with Seiichiro Iwasawa), Public Policy Review, 9(3), pp.457-489, September 2013.

「「ボラティリティ・アノマリー」の行動経済学的探求」(共著者:岩澤誠一郎), 『フィナンシャル・レビュー』114(3), pp.1-30, 財務総合政策研究所, 2013年3月.

「投資家の「ギャンブル志向」は日本の株価に影響を与えているか:歪度と期待リターン」(共著者:岩澤誠一郎)『現代ファイナンス』31, pp.61-86, 2012年3月.

「海外投資家・個人投資家の投資行動と日本株の「ボラティリティ・アノマリー」」(共著者:岩澤誠一郎), 『行動経済学』 4, pp.75-80, 2011年12月.

「わが国社債市場のクロスセクション分析」(共著者:濱田将光)『現代ファイナンス』 21, pp.31-54, 2007年3月.

「CDSスプレッドと社債スプレッドと株価の実証的関係―クレジットリスクは市場でどう評価されているか?―」(共著者:濱田将光)『証券アナリストジャーナル』44(3), pp. 53-67, 2006年3月.

「商業用店舗賃貸不動産の価値評価―テナント・マネジメントとリアルオプション―」(共著者:刈屋武昭、加藤康之、諏訪部貴嗣)『日本不動産金融工学学会誌 ジャレフ・ジャーナル』, pp.117-151, 2006年2月.

"Tenant Management and Lease Valuation for Retail Properties: A Real Options Approach," (with Takeaki Kariya, Yasuyuki Kato, and Takashi Suwabe), International Real Estate Review, 8(1), pp.44-82, December 2005.

「負債を完全にヘッジできない場合の確定給付年金の動的最適ポートフォリオ」,『日本保険・年金リスク学会誌 ジャリップ・ジャーナル』1(1), pp.23-43, 2005年9月.

「実質金利・名目金利・インフレリスクプレミアム」,『経済論叢』175(2), pp.69-87, 京都大学, 2005年2月.

●主な著書

『最新金融工学に学ぶ資産運用戦略』, 第3章「クレジットデリバティブ」pp.53-96, 第5章「資産価格の基礎理論」pp.135-163, 第8章「長期投資のアセットアロケーション」pp.221-251, 東洋経済新報社, 2008年.

『金融工学事典』(編集者:今野浩、木島正明、刈屋武昭), 朝倉書店, 2004年9月.

『株式運用と投資戦略 株式ポートフォリオ運用の理論と実務 改訂版』, 第3章「パッシブ運用」pp.45-72, 金融財政事情研究会, 2002年.

『金融工学辞典』(共著者:加藤康之、大本隆、鈴木清), 東洋経済新報社, 2001年.

●翻訳

『金融工学ハンドブック』(木島正明監訳), 第11章「信用力の推移を考慮したバスケット型クレジットデリバティブの評価」, 朝倉書店, 2009年(原著:Birge J. and V. Linetsky ed. (2007) Handbook of Financial Engineering, Elsevier).

『コモディティ・ファイナンス』, 第6章「アジアン,バリア,クオント・オプションの解法」, 日経BP社, 2007年(原著:Geman, H. (2005) Commodities and Commodity Derivatives, John Wiley & Sons).

『戦略的アセットアロケーション』(木島正明監訳), 東洋経済新報社, 2005年(原著:Campbell J. and L. Viceira (2001) Strategic Asset Allocation, Oxford University Press).
受 賞
主な学会活動(所属学会)
日本ファイナンス学会
日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)
日本オペレーションズ・リサーチ学会
人工知能学会
American Economic Association
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  • ファイナンス演習
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